Зачем нужны весовые коэффициенты?

Бизнес и инвестиции тесно переплетаются с математикой и статистикой. Если вначале это может не так сильно ощущаться, то чем больше будет становиться ваше дело или объем вложений, тем больше формул и терминов придется учитывать. И, пожалуй, одним из первых, с чем приходится сталкиваться, это весовые коэффициенты. Но обо всем по порядку.

Прочитать Дисклеймер

Содержание

Весовой коэффициент это

Весовой коэффициент - это числовой коэффициент, отражающий значимость, относительную важность, "вес" отдельной характеристики в сравнении с другими, влияющими на результат.

Строго говоря, весовой коэффициент может быть в произвольной форме. Например, без ограничений по сумме, с положительными и отрицательными значениями. Утрируя, в стиле у "негативных отзывов (как справляться?)" это -2, а у "преимуществ" это +1, а сумма от количества отражает интерес пользователей в виде "5 негативных и 7 положительных, сумма -3 = 5 * (-2) + 7 * (+1), значит товаром необходимо плотно заняться или пересмотреть его целесообразность". Вообщем. какая у авторов будет фантазия.

Однако, чаще всего весовые коэффициенты представляются либо только положительными числами, либо в диапазоне от 0 до 1, при чем так, что сумма коэффициентов будет равна 1.

Читатель учти! Что, придумывая или используя существующие системы расчетов, необходимо крайне осторожно подходить к критериям! Иронизируя, складывать и умножать можно что-угодно, но результат должен быть осмысленным. Как говорится, сколько муки не добавляй, но если яблок нет, то яблочного пирога не будет.

А, теперь, перейдем к более практическим вещам.

Зачем нужны весовые коэффициенты - примеры

Определение действий или приоритетности при мозговом штурме

Вообще, мозговой штурм подразумевает много особенностей. Но, в рамках примера, речь пойдет о той ситуации, когда среди участников не возникает единого мнения, однако необходимо сформировать хотя бы примерную приоритетность задач.

В таком случае, создаются некие критерии в стиле "легко ли сделать", "насколько важно для лояльности потребителей", "дешевизна" и тому подобные. Каждому из критериев присвается некий коэффициент усиления/уменьшения (модификаторов). Например, если финансов много, то стоимость может быть менее существенной, чем первые два критерия. В обратной ситуации, соответственно, множитель больше.

Затем каждый из участников оценивает предложенные решения по некой шкале, например, от 1 до 10 для каждого из критериев. В стиле "легко ли сделать" = 7, "лояльность" = 2, "дешевизна" = 8. После вычисляется сумма с учетом модификаторов. Скажем, если они были бы 2, 3, 1 соответственно, то сумма равна 7 * 2 + 2 * 3 + 8 * 1 = 28.

После чего оценки всех участников складываются отдельно для каждого решения. В стиле "Вася оценил метод как 28, Коля как 30, результат 58". Соответственно, сумма и представляет собой весовой коэффициент каждого из предложений.

Как не сложно догадаться, чем больше число, тем больший приоритет.

Суть такого подхода в том, что он отображает в едином виде разные мнения в стиле "в среднем это решение, которое нужно/не нужно".

Сравнение с конкурентами - проблема количества аналогов

Когда конкурентов мало, то оценить их влияние несложно (конечно, всякое бывает, но все же). Однако, когда аналогов товара десятки и сотни, то ситуация становится иной и возникает необходимость в том, чтобы хоть как-то сравнить товары и определиться с группами конкурентов в стиле "ниже, на одном уровне или выше качеством (что это?)".

В такой ситуации, создаются некие критерии в стиле "Рентабельность", "Имидж", "Технический уровень", "Издержки" и тому подобные. Каждому из критериев устанавливают коэффициент усиления/уменьшения (модификатор). После чего для каждого из конкурентов выставляют оценки по некой шкале. Затем, так же как и в примере про мозговой штурм, оценки суммируются с учетом множителей в стиле "3 * 2(Имидж) + 5 * 3(Технический уровень) + 2 * 2 (Издержки) = 25" и общий список сортируется в порядке убывания/возрастания полученных весовых коэффициентов (или иная сортировка; кому как удобнее).

Кстати, собственный товар так же подвергается этой оценке.

Не сложно заметить, что такой список позволяет упростить много вещей. Например, если товар находится где-то в середине, то можно увидеть насколько сильно он отстает от лидеров (их количество и т.д.), насколько превышает низкое качество, сузить круг конкурентов (отфильтровать ненужных) и тому подобное.

Распределение инвестиций в портфеле - влияние частей

Если говорить о портфеле инвестиций, то под весовым коэффициентом могут подразумевать отношение отдельных вложений к общей сумме капитала (что это?). Как не сложно догадаться, вложения с наибольшим "весом" подразумевают частое внимание со стороны инвестора. Утрируя, если 50% начнут резко меняться в цене, то необходимо быстро действовать (как минимум анализировать), а если это 0,1% от общей массы, то уже по обстоятельствам.

Как это выражается в практике? Рассмотрим чуть более сложный пример.

В инвестициях существует понятие волатильности или простыми словами то, насколько сильно может меняться цена. Так же существует понятие ликвидность или простыми словами, насколько быстро можно реализовать некий финансовый инструмент без значимых потерь.

Не сложно заметить, что, при одинаковом процентном соотношении, вложения с сильной волатильностью и низкой ликвидностью подразумевают больше внимания, чем инвестиции с низкой волатильностью и высокой ликвидностью. Банально потому, что минимизировать потери для второго инструмента проще (как минимум, его можно сразу продать по рыночной цене, а не мучиться вопросом "скидывать сейчас по заниженной цене или ждать"). Кстати, как и зафиксировать прибыль.

Если рассматривать только эти два фактора, то, например, может быть такая ситуация, что части портфеля, отличаясь в пару раз по своему размеру, могут быть на одном уровне значимости (со схожим весовым коэффициентом). В стиле "1% * (44) = 4% * (11) = 0,44"

Тем не менее, если говорить о вложениях, то читателю стоит учитывать, что портфель необходимо оценивать полностью, как бы сильно не разнились части. Иначе это может сильно отразиться на общей доходности (что это?). Например, если портфель приносит 10%, а мелкие вложения из-за недосмотра привели к потерям в 2%, то это возможное снижение доходности до 8% или еще ниже (смотря как сформирован, какая доходность у других и т.п.). Или еще пример, это структурные продукты, где как раз мелкая часть подразумевает основные доходы.

Кстати, обзор в тему - что такое индекс промышленного производства.

И, как обычно, всегда помните про здравую логику и то, что у вас своя голова.

Понравился обзор? Тогда время подписываться в социальных сетях и делать репосты!

Примечание: Данный материал является субъективной эмоциональной оценкой и субъективным мнением, носит чисто информативный характер, не является претензией или иным порочащим действием и ни к чему не призывает.

Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Напоминаю, что ваши финансы это ваша забота и ответственность.